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山东某商业银行信用风险缓释系统顺利运行

分类：合作案例
作者：
来源：
发布时间：2022-05-23 14:54
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【概要描述】风险缓释工具在商业银行的信用风险管理中具有非常重要的信用风险缓释作用，完善的信用风险缓释管理也是满足监管要求的基础环节

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山东某商业银行信用风险缓释系统顺利运行

【概要描述】风险缓释工具在商业银行的信用风险管理中具有非常重要的信用风险缓释作用，完善的信用风险缓释管理也是满足监管要求的基础环节

分类：合作案例
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核心提示：风险缓释工具在商业银行的信用风险管理中具有非常重要的信用风险缓释作用，完善的信用风险缓释管理也是满足监管要求的基础环节，更是商业银行内部评级法高级法被认可的基本前提。只有实现对信用风险缓释工具的精准管理、动态评估和准确计量，商业银行才能够精确计量信用风险，确保贷款分类、逾期损失计量、风险拨备计提和经济资本配置的准确性和有效性。通过加强信用风险缓释工具管理同时也是提升商业银行信用风险管理水平的重要保障。舜德风险缓释系统是商业银行信用风险管理的有效工具，在满足国家金融监管部门的信用风险管理要求基础上，通过信用风险缓释系统，结合银行自身业务特色，将抵质押、权证等业务进行数字化管理，识别与预警信用风险，为商业银行的决策提供及时有效的依据。
案例简介：
信用风险缓释系统主要分为两个部分，一是抵质押品管理系统，一是智能权证管理系统，实际就是商业银行信用风险缓释的全套解决方案。
山东某商业银行根据自身的业务特色，对抵质押品管理提出了符合自身业务管理流程的需求，舜德公司项目组根据该银行的具体需求和高层管理目标，基于合法合规、统一管理、风险标准、数据复用等原则，对银行抵质押品管理体系进行全面梳理，对业务规范及制度等进行重新审定。实现从押品的建立、到价值初评、授信办理、合同使用、权证入库、权证在库、贷后检查、价值重估、意外情况登记、到最终的正常到期释放或违约处置，构成一个完整的全生命周期的抵质押品管理体系。
系统建设以最新的监管要求及行业实际为标杆，结合商业银行抵质押品管理指引与相关系统建设的现状进行差距评估与分析。并根据相关的监管要求，结合行内业务特点和管理实际，修订完善全行押品管理相关政策制度、组织架构、岗位职责的划分以及业务流程的梳理。明确各类估值模型的模型使用的前提条件、关键假设、适用范围等，制定合格信用风险缓释工具的分类、准入与认定标准，制定满足监管要求的缓释分配工具。

同时，项目组针对该银行提出的权证管理需求和本行的业务特色要求，充分了解银行的权证管理目标和决策方式之后，通过智能权证管理系统并辅助相关配套设备，实现权证的智能识别、智能盘点、智能定位、智能预警等智能化管理。将影像、信息、实物三位一体统一管理，避免账实不符、账实核查难。并通过智能化风险预警管理，对权证存放错误、异常出库、权证未在库等情况进行智能化预警。

项目效果评估：
1.实现了抵质押品的全生命周期的精细化管理，系统完全覆盖了从抵质押品信息的新建到最终的抵质押品释放或处置的全生命周期的管理。
2.实现抵质押品权证的智能化管理，确保了权证的实物流和信息流的相匹配，避免了在抵质押品管理过程中信息不对称的现象。
3.具体完整的动态价值评估体系，涵盖了当前业内的十二种抵质押品估值模型，并提供对各类估值模型的灵活配置。
4.支持不同业务要求的押品价值分配以及通过灵活的配置不同的压力测试场景，对押品的覆盖度进行压力测试。
5.支持灵活的预警规则配置平台，实现全方位的抵质押品预警体系。
6.建立持续的抵质押品数据质量改进机制，不仅仅在系统上线之前进行押品数据的清洗，在系统上线以后也可以持续的改进押品数据质量。
7.提供多维度的押品立体分析。
8.紧密契合《商业银行押品管理指引》的要求。
9.解决了传统押品权证管理存在的断链，提升权证的风险管理水平。
10.解决了传统的手工盘点和技术手段操作流程繁琐低效，交接、登记、整理、盘点、盘查耗时耗力的现象，有效提升权证管理工作的质量、效率，减少人力、物力以及风险管理成本的投入。
11.按要求实现了押品权证的智能化全生命周期的管理。
通过舜德信用风险缓释系统的建设，该银行实现了抵质押品和权证的全面信息化管理，并完成了抵质押品、权证及相关业务的风险与预警、控制和处理，达到国家银行监管部门的信用风控要求，达成了银行在信用风险缓释和决策方面提升的建设目标。智能权证管理系统成为该银行实现抵质押品第二还款来源风险缓释作用的重要组成部分，并成为风险管理部进行精细化、智能化的权证管理辅助平台和抓手。