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信用风险资本计量产品

来源:舜德数据 时间:2016-08-30 17:50

      信用风险资本计量产品,完成商业银行信用风险的计量工作,实现包括预期损失EL、非预期损失UL、经济资本EC、风险加权资产RWA、风险调整后回报率RAROC等各项风险指标的测算。根据新资本协议和银监会颁布的《商业银行资本管理办法》(以下称《办法》)的规定,完成授信业务的预期损失、非预期损失、经济资本、风险加权资产等风险指标的计算功能,达到信息披露要求,实现授信类业务资本计量的按机构、产品、行业多维度数据分析、各种口径统计报表、数据上报等要求,实现信贷业务的辅助决策。

      根据《办法》,商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产。采用内部评级计算的风险加权资产要比权重法更加准确。但采用内部评级法计算风险加权资产的先决条件是行内必须建立起完善的内部评级体系并得到监管部门的核准,所以,采用哪种方法计算风险加权资产与商业银行的风险数据现状、内部体系建设紧密相关。